Для чего нужен алготрейдинг

Алготрейдинг (алгоритмическая торговля) – автоматизированная система, которая совершает сделки без участия трейдера по заданному алгоритму.

Теоретически алгоритмическая торговля может генерировать прибыль с такой скоростью и частотой, которая просто невозможна для человека.

При торговле с помощью алгоритмов у трейдеров появляется целый ряд преимуществ:

• Сделки проводятся практически мгновенно для избежания значительных изменений цен.

• Снижение транзакционных издержек.

• Одновременные автоматизированные проверки нескольких рыночных условий.

• Снижение риска ручных ошибок (например, fat finger problem) при размещении сделок.

• Снижение вероятности ошибок из-за человеческого фактора.

Помимо возможностей получения прибыли для трейдера, алгоритмизация делает рынки более ликвидными и более систематическими, исключая влияние человечьему эмоций на торговую деятельность.

Какие бывают стили торговли с помощью алготрейдинга?

Инвестиции – рассчитан на месяцы, годы и нацелен на формирование долгосрочного портфеля.

• Среднесрочный – рассчитан на несколько недель с целью поиска значительных движений цены.

• Позиционный – рассчитан на несколько дней с целью осуществления торгов на трендах и колебаниях.

• Внутридневные спекуляции – рассчитан на торговлю в течение нескольких минут с целью минимизации убытков.

• HFT (high frequency trading) – высокочастотный вид торгов. Торговля HFT занимает 50,8% от общего объёма торгов. Такие роботы совершают сделки за доли секунды и с минимальным тейк-профитом.

Что нужно, чтобы торговать с помощью алгоритмов?

Торговля с помощью алгоритмов на самом деле – не очень простая вещь. Перед трейдером стоит задача преобразовать свою стратегию инвестирования в запрограммированный процесс, который имеет доступ к торговому счету для размещения заказов, то есть для этого нужно обладать следующими навыками:

• Знание компьютерного программирования для формирования необходимой торговой стратегии.

• Подключение к сети и доступ к торговым платформам для размещения заказов.

• Доступ к лентам рыночных данных, которые будут контролироваться алгоритмом на предмет возможностей размещения заказов.

• Наличие инфраструктуры для обратного тестирования системы.

• Доступные исторические данные для бэктестирования в зависимости от сложности правил, реализованных в алгоритме.

С чего начать изучение алготрейдинга?

Конечно же, для торговли с помощью алгоритмов нужно иметь знания в сфере биржевой торговли и технического анализа. После этого уже можно изучать тему алготрейдинг, а в этом вам помогут следующие книги:

• Эрнест Чан «Квантовая торговля» (Quantitative Trading, Ernest Chan).

• Риши К. Наранг «Внутри черного ящика» (Inside the Black Box, Rishi K. Narang).

• Эрнест Чан «Алгоритмический трейдинг» (Algorithmic Trading, Ernest Chan)

Школа Московской биржи